ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Семинари > Сертифициран семинар на тема: „Оценка и управление на финансови рискове“
Събитие | Сертифициран семинар на тема: „Оценка и управление на финансови рискове“ |
---|---|
Дата | 02.10.2015 |
Място | Учебен център МБИ, София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход от към ул. ”Кирил и Методий”/ |
Организатор | Международен банков институт |
Програма | Програма на семинар „Оценка и управление на финансови рискове“: 10.00 Въведение: Базел 3 Видове финансови рискове, регулаторни, вътрешни модели Еволюция на регулаторните изисквания: от Базел 2, 2.5, до Базел 3 Нови изисквания за: Basel 2.5 - Големи експозиции Basel 2.5 - Секюритизация Basel 2.5 - Изменения в стълб 3 (Пазарна дисциплина) Credit Requirements Directive (CRD) Basel 2.5 - Пазарен риск (Revisions to the Market Risk Framework) Basel III - по-високи изисквания за капитал от първи ред Basel III - нов капиталов консервационен буфер Basel III - Контрацикличен капиталов буфер Basel III - Промени в компонентите на капитала Basel III - нови стандарти за ликвидност, Liquidity Coverage Ratio (LCR): Net Stable Funding Ratio (NSFR): Basel III - Leverage Ratio Basel III - Counterparty Credit Risk Basel III - Срокове и етапи за приложение на изискваноията Basel III - Отчети и отчетни форми 11.20 Почивка 11.30 Част 1: Пазарен риск Дефиниция, VaR(Value at Risk), капиталово изискване Обща постановка при оценка на пазарен риск Рискови фактори: цени, лихви, валутни курсове, индекси Стандартен подход за оценка на пазарен риск Вътрешни модели за оценка на пазарен риск VaR/CoVaR (RiskMetrics), Monte Carlo и историческа симулация Волатилност и корелация на рисковите фактори IMA подход (VaR, Stressed VaR, IRC) Демонстрации, отчети 13.00 Обедна почивка 14.00 Част 2: Кредитен риск Дефиниция на кредитен риск, CVaR(Credit Value at Risk) Обща постановка при оценка на кредитен риск Изчисляване на очаквани и неочаквани загуби Рискови фактори: рейтинг, PD, LDG, EAD, обезпечения, гаранции Стандартни методи за оценка на кредитен риск по Базел 3 Стандартизиран подход и подходи базирани на вътрешен рейтинг Редукция на кредитния риск: обеспечения, гаранции, оптимизация Кредитни деривати, CDS, MDO, ABS CVA/DVA - кредитен риск на контрахента Вътрешни модели за кредитен риск: CreditMetrics, CreditRisk+ Стандартни данни и данни на емитенти и кредитополучатели, Демонстрации, отчети 15.20 Почивка 15.30 Част 3: Ликвидностен и операционен риск Ликвидностен риск: дефиниция и методи за оценка Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR): Leverage Ratio Демонстрации, отчети Операционен риск: дефиниция OR VaR(OR Value at Risk) Обща постановка при оценка на операционен риск Категоризация на рисковите фактори по Базел 2/3 Подход на базовите индикатори и стнадартен подход Прогресивен подход (вътрешен модел и симулация) Подсистеми за регистрация на събития и загуби и за самооценка Демонстрации и отчети 17.30 Край на семинара |
Лектори/участници | Доц. д-р Анатолий Антонов е управител на фирма „Еврориск системи“, Варна и консултант на фирми в Западна Европа по разработката и внедряването на финансов софтуер и системи като “PMS”, “Risk Framework” и “Risk Engine”. Неговите интереси и познания са концентрирани в областта на моделирането, проектирането, реализацията и внедряването на системи за анализи и оценки на финансови инструменти и портфейли и оценки на пазарен, кредитен и операционен риск, като участва с презентации и демонстрации в Европейски конференции. Като консултант той е ръководил и участвал в множество банкови проекти, отнасящи се до пазарен, кредитен и операционен риск, управление на активи и пасиви (ALM), оценка на кредитни деривати и др. в немскоговорящите страни от Западна Европа. Доц. д-р Анатолий Антонов е лектор в Технически Университет, Варна по софтуерни технологии и до неотдавна в Икономически Университет, Варна по системи за финансов анализ. |
Условия за записване/участие | Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара. Банкова сметка на МБИ ООД: Централна кооперативна банка Клон “Дондуков” Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00 BIC код: CECBBGSF |
Допълнителни бележки | Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт. |
Публикувал обявата | Ралица Вълчева |